행위자기반 시스템리스크 분석 모형

초록

본 연구는 우리나라의 금융 시스템리스크를 분석ꞏ평가할 수 있는 행위자기반 모형(agent-based model)을 제시한다. 본 모형은 개별 금융기관들이 서로 다른 자산ꞏ부채 포트폴리오 선택을 하도록 이질성을 부여하고 금융규제의 준수 여부에 따라 선택행동을 변경하도록 하였으며 다양한 시스템리스크 경로를 반영하였다. 본 모형은 은행 등 5개 금융업권에 대해 권역별 특징을 반영하도록 구성되었다. 그리고 본 모형을 금융업권별로 실제 자료에 적용하여 우리나라의 금융 시스템리스크 상황을 분석한 결과와 스트레스 테스트를 실시한 결과가 본 연구에서 제시되었다.

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